各結(jié)算參與人：

為完善納入多邊凈額結(jié)算的質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“回購(gòu)”）風(fēng)險(xiǎn)管理，促進(jìn)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，現(xiàn)將回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品，是指回購(gòu)融資方結(jié)算參與人向本公司提交的、用于彌補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)券不足及擔(dān)保到期購(gòu)回交收的現(xiàn)金類(lèi)交收擔(dān)保品。

二、本公司在結(jié)算系統(tǒng)設(shè)立回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品專(zhuān)用資金賬戶(hù)，用于存放結(jié)算參與人提交的回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品。

三、結(jié)算參與人向本公司申報(bào)提交回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品，應(yīng)指定轉(zhuǎn)出資金結(jié)算備付金賬戶(hù)及該筆資金所擔(dān)保證券賬戶(hù)，且證券賬戶(hù)應(yīng)與該結(jié)算備付金賬戶(hù)存在結(jié)算路徑關(guān)系。本公司根據(jù)接收到的申報(bào)，檢查結(jié)算參與人相關(guān)結(jié)算備付金賬戶(hù)可用資金足額的，將對(duì)應(yīng)資金從結(jié)算備付金賬戶(hù)劃入回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品專(zhuān)用資金賬戶(hù)，并相應(yīng)記增該證券賬戶(hù)回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品金額。

四、結(jié)算參與人提交回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品為客戶(hù)所有的，應(yīng)根據(jù)客戶(hù)委托辦理，確?？蛻?hù)同意將該筆資金作為回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品提交本公司。

五、每個(gè)交易日日終，本公司計(jì)算開(kāi)展回購(gòu)融資交易的證券賬戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)券總量與回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品總和，并與其待購(gòu)回金額進(jìn)行比較，按此核算是否發(fā)生質(zhì)押券欠庫(kù)。

回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品不納入標(biāo)準(zhǔn)券總量計(jì)算，不增加相關(guān)證券賬戶(hù)的可融資額度。

六、結(jié)算參與人向本公司申報(bào)提取回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品，應(yīng)指定轉(zhuǎn)入資金結(jié)算備付金賬戶(hù)及該筆資金所擔(dān)保證券賬戶(hù)，且證券賬戶(hù)應(yīng)與該結(jié)算備付金賬戶(hù)存在結(jié)算路徑關(guān)系。本公司根據(jù)接收到的申報(bào)，檢查該證券賬戶(hù)回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品金額不少于轉(zhuǎn)出金額的，將對(duì)應(yīng)資金從回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品專(zhuān)用資金賬戶(hù)劃出至結(jié)算備付金賬戶(hù)，并相應(yīng)記減該證券賬戶(hù)回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品金額。

七、結(jié)算參與人回購(gòu)到期資金交收違約的，本公司有權(quán)使用其提交的回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品彌補(bǔ)透支。

八、此前發(fā)布相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定與本通知不一致的，以本通知為準(zhǔn)。

九、回購(gòu)現(xiàn)金擔(dān)保品業(yè)務(wù)的具體推出實(shí)施日期，由本公司滬、深分公司另行通知。

請(qǐng)各結(jié)算參與人按照本通知規(guī)定，對(duì)投資者進(jìn)行充分的宣傳與培訓(xùn)，防范回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

特此通知。

                          中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

2019年11月22日